Beyond Mean-Variance: Assessing Hedge Fund Performance in a Non-parametric World

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Publication Non publié, 2019-01

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Beyond Mean-Variance: Assessing Hedge Fund Performance in a Non-parametric World
Auteur:	Hassouni, Afrae; Pirotte, Hugues
Statut de publication:	Non publié, 2019-01
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Economie financière
	Gestion financière
	Marchés financiers
Volumes/pages:	31 p.
Mots-clés:	Hedge funds
	directional data envelopment analysis
	performance
	mean
	variance
	skewness
	excess kurtosis
Langue:	Anglais

On The Performance and Resilience of Hedge Funds
par Hassouni, Afrae
Publication Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2021-12-21
The Customary Atlas of Ancien Régime France
par Gay, Victor , Gobbi, Paula Eugenia , Goñi, Marc
Publication 2024-07
Greenland and Canadian Arctic ice temperature profiles database
par Løkkegaard, Anja , Mankoff, Kenneth David , Zdanowicz, Christian , Clow, Gary G.D. , Lüthi, Martin M.P. , Doyle, Samuel S.H. , Thomsen, Henrik Højmark , Fisher, David , Harper, Joel , Aschwanden, A. , Vinther, Bo Møllesøe , Dahl-Jensen, Dorthe , Zekollari, Harry , Meierbachtol, Toby , McDowell, Ian , Humphrey, Neil , Solgaard, Anne , Karlsson, Nanna N.B. , Khan, Shfaqat S.A. , Hills, Benjamin , Law, Robert , Hubbard, Bryn , Christoffersen, Poul , Jacquemart, Mylène , Seguinot, Julien , Fausto, Robert R.S. , Colgan, William
Publication 2023-09
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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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