Beyond risk-based portfolios: balancing performance and risk contributions in asset allocation

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Référence Quantitative finance, 18, 8, page (1249-1259)
Publication Publié, 2018-08

Article révisé par les pairs

Résumé :

Asset allocation using a new Performance/Risk Contribution measure improves the performance of risk-based portfolios.

Persistent Global Growth Differences and Euro Area Adjustment:Real Activity, Trade and the Real Exchange Rate
par Ifrim, Adrian , Kollmann, Robert , Pfeiffer, Philipp , Ratto, Marco , Roeger, Werner
Publication 2025-07-16
The Impact of Job Search Monitoring on Incapacity: An Empirical Evaluation
par De Brouwer, Octave
Publication 2028-06-19
The industrialization of upstream and downstream sectors of agriculture in Europe since 1500
par Roudart, Laurence , Borras, Jun , Federici, Silvia , Gerber, Julien-François , Grubacic, Andrej , Ody, Morgan
Publication PM Press, 2026-01-01
Immigrant Over-education Across Two Generations: The Role of Gender and Part-time Work
par Pineda-Hernández, Kevin André , Rycx, François , Volral, Mélanie
Publication 2025-12-01
Climate governance in Belgium
par Fransolet, Aurore , Augé, Anaïs , Reuchamps, Min , Brans, Marleen , Meier, Petra , Van Haute, Emilie
Publication Oxford, Oxford University Press, 2026-02

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