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Beyond risk-based portfolios: balancing performance and risk contributions in asset allocation

par Ardia, David;Boudt, Kris;Nguyen, Giang
Référence Quantitative finance, 18, 8, page (1249-1259)
Publication Publié, 2018-08

Article révisé par les pairs

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Résumé :

Asset allocation using a new Performance/Risk Contribution measure improves the performance of risk-based portfolios.