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Optimal dimension reduction for high-dimensional and functional time series

par Hallin, Marc ;Hörmann, Siegfried ;Lippi, Marco
Référence Statistical inference for stochastic processes, 21, 2, page (385-398)
Publication Publié, 2018-07

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• Détails
• Contenu

Titre:	Optimal dimension reduction for high-dimensional and functional time series
Auteur:	Hallin, Marc; Hörmann, Siegfried; Lippi, Marco
Informations sur la publication:	Statistical inference for stochastic processes, 21, 2, page (385-398)
Statut de publication:	Publié, 2018-07
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Probabilités
Mots-clés:	Dimension reduction
	Dynamic principal components
	Functional principal components
	Karhunen–Loève expansion
	Principal components
	Time series
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1387-0874
	info:doi/10.1007/s11203-018-9172-1
	info:scp/85042084392