The study of basic risk processes by discrete-time non-homogeneous markov processes

;Manca, Raimondo ;Petroni, Filippo ;Volpe Di Prignano, Ernesto
Référence Theory of probability and mathematical statistics, 96, page (27-43)
Publication Publié, 2018

Article révisé par les pairs

Titre:	The study of basic risk processes by discrete-time non-homogeneous markov processes
Auteur:	D’amico, Guglielmo; Gismondi, Fulvio; Janssen, Jacques; Manca, Raimondo; Petroni, Filippo; Volpe Di Prignano, Ernesto
Informations sur la publication:	Theory of probability and mathematical statistics, 96, page (27-43)
Statut de publication:	Publié, 2018
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Probabilités
	Méthodes mathématiques et quantitatives
Mots-clés:	Aggregate claim amount process
	Claim number process
	Markov chains
	Non-homogeneity
	Reward processes
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0094-9000
	info:doi/10.1090/tpms/1032
	info:scp/85055715255

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