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Machine Learning for Multi-step Ahead Forecasting of Volatility Proxies

par De Stefani, Jacopo ;Caelen, Olivier ;Hattab, Dalila;Bontempi, Gianluca
Référence MIDAS 2017(Skopje, Macedonia), 2nd Workshop on MIning DAta for financial applicationS (MIDAS), Vol. 1941, page (17-28)
Publication Publié, 2017

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Titre:	Machine Learning for Multi-step Ahead Forecasting of Volatility Proxies
Auteur:	De Stefani, Jacopo; Caelen, Olivier; Hattab, Dalila; Bontempi, Gianluca
Informations sur la publication:	MIDAS 2017(Skopje, Macedonia), 2nd Workshop on MIning DAta for financial applicationS (MIDAS), Vol. 1941, page (17-28)
Statut de publication:	Publié, 2017
series:	CEUR Workshop Proceedings, 1941
Sujet CREF:	Informatique générale
Mots-clés:	Financial Time Series
	Machine Learning
	Volatility Forecasting
	Multi-step Ahead Forecast,
Langue:	Anglais
Identificateurs:	http://ceur-ws.org/Vol-1941/MIDAS2017_paper3.pdf