A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices

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Référence Methodology and Computing in Applied Probability, 21, 4, page (1337-1375)
Publication Publié, 2018-12-01

Article révisé par les pairs

Titre:	A Bivariate Mutually-Excited Switching Jump Diffusion (BMESJD) for Asset Prices
Auteur:	Hainaut, Donatien; Deelstra, Griselda
Informations sur la publication:	Methodology and Computing in Applied Probability, 21, 4, page (1337-1375)
Statut de publication:	Publié, 2018-12-01
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1387-5841
	info:doi/10.1007/s11009-018-9678-4
	info:scp/85054747309

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