• Citer

Spread and Basket Option Pricing in a Markov-Modulated Lévy Framework with Synchronous Jumps

par Deelstra, Griselda ;Simon, Matthieu ;Kozpinar, Sinem
Référence Applied stochastic models in business and industry, 34, 6, page (782-802)
Publication Publié, 2018

Article révisé par les pairs

• Détails
• Contenu

Titre:	Spread and Basket Option Pricing in a Markov-Modulated Lévy Framework with Synchronous Jumps
Auteur:	Deelstra, Griselda; Simon, Matthieu; Kozpinar, Sinem
Informations sur la publication:	Applied stochastic models in business and industry, 34, 6, page (782-802)
Statut de publication:	Publié, 2018
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
Mots-clés:	basket options
	regime-switching
	spread options
	synchronous jumps
Note générale:	SCOPUS: cp.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:1524-1904
	info:doi/10.1002/asmb.2385
	info:scp/85052923529