On Wigner–Ville Spectra and the Uniqueness of Time-Varying Copula-Based Spectral Densities

Birr, Stefan; Dette, Holger; Hallin, Marc; Kley, Tobias; Volgushev, Stanislav

doi:doi/10.1111/jtsa.12252

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On Wigner–Ville Spectra and the Uniqueness of Time-Varying Copula-Based Spectral Densities

par Birr, Stefan ;Dette, Holger ;Hallin, Marc

;Kley, Tobias ;Volgushev, Stanislav
Référence Journal of time series analysis, 39, 3, page (242-250)
Publication Publié, 2018-05

Article révisé par les pairs

Résumé :

The uniqueness of the time-varying copula-based spectrum recently proposed by the authors is established via an asymptotic representation result involving Wigner–Ville spectra.

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