Article révisé par les pairs
| Titre: |
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| Auteur: | Hess, Markus |
| Informations sur la publication: | Energy economics, 67, page (496-507) |
| Statut de publication: | Publié, 2017-09 |
| Sujet CREF: | Sciences de l'ingénieur |
| Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications | |
| Mots-clés: | Arithmetic jump-diffusion model |
| Electricity spot/forward/futures price | |
| Enlargement of filtration | |
| Future information | |
| Insider trading | |
| Long-term behavior | |
| Option pricing | |
| Ornstein-Uhlenbeck process | |
| Positivity of solution to stochastic differential equation | |
| Stochastic calculus | |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0140-9883 |
| info:doi/10.1016/j.eneco.2017.08.016 | |
| info:pii/S0140988317302724 | |
| info:scp/85032258592 |
