Asian options under one-sided leévy models

Patie, Pierre

doi:doi/10.1239/jap/1371648946

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Asian options under one-sided leévy models

par Patie, Pierre

Référence Journal of Applied Probability, 50, 2, page (359-373)
Publication Publié, 2013-06

Article révisé par les pairs

Résumé :

We generalize, in terms of power series, the celebrated Geman-Yor formula for the pricing of Asian options in the framework of spectrally negative Leévy-driven assets. We illustrate our result by providing some new examples. © 2013 Applied Probability Trust.

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