Optimal Dimension Reduction for High-dimensional and Functional Time Series

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;Lippi, Marco
Publication Publié, 2017-11

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Optimal Dimension Reduction for High-dimensional and Functional Time Series
Auteur:	Hallin, Marc; Hörmann, Siegfried; Lippi, Marco
Statut de publication:	Publié, 2017-11
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2017-39
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Volumes/pages:	18 p.
Mots-clés:	dimension reduction
	time series
	principal components
	functional principal components
	dynamic principal components
	Karhunen-Loève expansion
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/260201

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