Dynamic factor models with infinite-dimensional factor space: Asymptotic analysis

;Lippi, Marco ;Zaffaroni, Paolo
Référence Journal of econometrics, 199, 1, page (74-92)
Publication Publié, 2017-07

Article révisé par les pairs

Titre:	Dynamic factor models with infinite-dimensional factor space: Asymptotic analysis
Auteur:	Forni, Mario; Hallin, Marc; Lippi, Marco; Zaffaroni, Paolo
Informations sur la publication:	Journal of econometrics, 199, 1, page (74-92)
Statut de publication:	Publié, 2017-07
Sujet CREF:	Mathématiques
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Philosophie des sciences
Mots-clés:	Consistency and rates
	Generalized dynamic factor models
	High-dimensional time series
	One-sided representations of dynamic factor models
	Vector processes with singular spectral density
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0304-4076
	info:doi/10.1016/j.jeconom.2017.04.002
	info:pii/S0304407617300477
	info:scp/85018870967

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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