Asymptotic Properties of QML Estimators for VARMA Models with Time-dependent Coefficients

Référence Scandinavian journal of statistics, 44, 3, page (617-635)
Publication Publié, 2017-09

Article révisé par les pairs

Titre:	Asymptotic Properties of QML Estimators for VARMA Models with Time-dependent Coefficients
Auteur:	Alj, Abdelkamel; Azrak, Rajae; Ley, Christophe; Melard, Guy
Informations sur la publication:	Scandinavian journal of statistics, 44, 3, page (617-635)
Statut de publication:	Publié, 2017-09
Sujet CREF:	Méthodes mathématiques et quantitatives
	Probabilités
	Statistique mathématique
Mots-clés:	non-stationary process, multivariate time series, time-varying models
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0303-6898
	info:doi/10.1111/sjos.12268
	info:scp/85013399152

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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