Thèse de doctorat
Titre:
  • Essays on tail risk in macroeconomics and finance: measurement and forecasting
Auteur:Ricci, Lorenzo
Président du jury:Gassner, Marjorie
Promoteur:Paindaveine, Davy
Co-Promoteur:Veredas, David
Membre du jury:Hörmann, Siegfried; Verdebout, Thomas; Giannone, Domenico; Barigozzi, Matteo
Informations sur la publication:Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles
Date de défense:2017-02-13
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Economie financière
Macroéconomie et économie monétaire
Volumes/pages:1 v. (104 p.)
Mots-clés:Tail correlation, tail risk, quantile, ellipticity, crises. JEL classification: C32, C51, G01.
Identification, Independent Component Analysis, Impulse Response Function, Vector Autoregression.
Real-Time Forecasting, Bayesian Factor model, Nowcasting. JEL classification: C32, C53, E37.
Intitulé du diplôme:Doctorat en Sciences économiques et de gestion
Langue:Anglais
Anneé académique:2016-2017
Identificateurs:RePEc:ulb:ulbeco:2013/242122