• Citer

Essays on tail risk in macroeconomics and finance: measurement and forecasting

par Ricci, Lorenzo
Président du jury Gassner, Marjorie
Promoteur Paindaveine, Davy
Co-Promoteur Veredas, David
Publication Non publié, 2017-02-13

Thèse de doctorat

• Accès en ligne
• Détails
• Contenu
• Statistiques

Titre:	Essays on tail risk in macroeconomics and finance: measurement and forecasting
Auteur:	Ricci, Lorenzo
Président du jury:	Gassner, Marjorie
Promoteur:	Paindaveine, Davy
Co-Promoteur:	Veredas, David
Membre du jury:	Hörmann, Siegfried; Verdebout, Thomas; Giannone, Domenico; Barigozzi, Matteo
Informations sur la publication:	Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles
Date de défense:	2017-02-13
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Economie financière
	Macroéconomie et économie monétaire
Volumes/pages:	1 v. (104 p.)
Mots-clés:	Tail correlation, tail risk, quantile, ellipticity, crises. JEL classification: C32, C51, G01.
	Identification, Independent Component Analysis, Impulse Response Function, Vector Autoregression.
	Real-Time Forecasting, Bayesian Factor model, Nowcasting. JEL classification: C32, C53, E37.
Intitulé du diplôme:	Doctorat en Sciences économiques et de gestion
Langue:	Anglais
Anneé académique:	2016-2017
Identificateurs:	RePEc:ulb:ulbeco:2013/242122