par Lambert, Marie
Référence Journal of Derivatives & Hedge Funds, 18, 1, page (73-84)
Publication Publié, 2012-02
Article révisé par les pairs
Titre:
  • A dynamic analysis of higher-comoment risk premiums in hedge fund returns
Auteur:Lambert, Marie
Informations sur la publication:Journal of Derivatives & Hedge Funds, 18, 1, page (73-84)
Statut de publication:Publié, 2012-02
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Finance internationale
Mots-clés:emerging markets
hedge funds
higher moments
market regimes
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1753-9641
info:doi/10.1057/jdhf.2011.29
info:pii/JDHF201129
info:scp/84856893062