Modeling the effect of health: phase-type approach

Govorun, Maria; Latouche, Guy

doi:doi/10.1007/s13385-014-0092-1

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Modeling the effect of health: phase-type approach

par Govorun, Maria

;Latouche, Guy

Référence European Actuarial Journal, 4, 1, page (197-218)
Publication Publié, 2014-07

Article révisé par les pairs

Résumé :

The health of an individual is an important factor that affects the financial results of life insurance business. We focus on factoring health to different actuarial applications by using phase-type methods. In particular, we estimate the distribution of the discounted profits and losses (below, “P&L”) of a pension fund, where new pensioners arrive each year. To model P&L we consider both deterministic and stochastic arrivals of new pensioners. The properties of the phase-type method allow us to valuate the financial impact of living longer due to population selection and due to health improvements.

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