Measuring, Modeling, and Forecasting Volatility and Correlations from High-Frequency Data

Président du jury Gassner, Marjorie

Promoteur Paindaveine, Davy

Co-Promoteur Veredas, David

Publication Non publié, 2016-05-20

Thèse de doctorat

Titre:	Measuring, Modeling, and Forecasting Volatility and Correlations from High-Frequency Data
Auteur:	Vander Elst, Harry-Paul
Président du jury:	Gassner, Marjorie
Promoteur:	Paindaveine, Davy
Co-Promoteur:	Veredas, David
Membre du jury:	Deelstra, Griselda; Hörmann, Siegfried; Lunde, Asger Lunde, A; Andersen, Torben A. T.
Informations sur la publication:	Université libre de Bruxelles, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles
Date de défense:	2016-05-20
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	Financial econometrics
	High-frequency data
	Volatilities and correlations
	Forecasting
	Risk management
	Time series analysis
Intitulé du diplôme:	Doctorat en Sciences économiques et de gestion
Langue:	Anglais
Anneé académique:	2015-2016

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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