• Citer

Optimal testing for semiparametric autoregressive models: from Gaussian Lagrange multipliers to regression rank scores and adaptive tests

par Hallin, Marc ;Werker, Bas
Editeur scientifique Mendes Lopes, N.;Gonçalves, Esmeralda
Référence On nonparametric and semiparametric statistics, Centro Internacional de Mathemática, Coimbra, page (1-63)
Publication Publié, 1998

Partie d'ouvrage collectif

• Détails

Titre:	Optimal testing for semiparametric autoregressive models: from Gaussian Lagrange multipliers to regression rank scores and adaptive tests
Auteur:	Hallin, Marc; Werker, Bas
Editeur scientifique:	Mendes Lopes, N.; Gonçalves, Esmeralda
Informations sur la publication:	On nonparametric and semiparametric statistics, Centro Internacional de Mathemática, Coimbra, page (1-63)
Statut de publication:	Publié, 1998
Sujet CREF:	Economie
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:ulb:ulbeco:2013/2221
	mh-0121