Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Citer

The Low-Risk Anomaly Revisited on High-Frequency Data

par Boudt, Kris ;Nguyen, Giang

;Peeters, Benedict
Référence Handbook of High Frequency Trading, Elsevier Inc., page (397-424)
Publication Publié, 2015-02

Partie d'ouvrage collectif

Fichier importé d'Elsevier

Documents en relation

DI-fusion

Beyond risk-based portfolios: balancing performance and risk contributions in asset allocation
par Ardia, David , Boudt, Kris , Nguyen, Giang
Publication 2018-08
Slowing time: Markov-modulated Brownian motions with a sticky boundary
par Latouche, Guy , Nguyen, Giang
Publication 2017-04
Feedback control: Two-sided Markov-modulated Brownian motion with instantaneous change of phase at boundaries
par Latouche, Guy , Nguyen, Giang
Publication 2016-12
When not to trade? Market reaction to news and investor attention in real time
par Gillet, Roland , Renault, Thomas , Erdemlioglu, Deniz
Publication 2018
Fluid approach to two-sided reflected Markov-modulated Brownian motion
par Latouche, Guy , Nguyen, Giang
Publication 2015-06

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.

Conditions d'utilisation - Version : 4.1 (2019)

Exporter la liste de :

Loading scholar E-mail ...

Export bibliographie

Format de fichier :

Depuis :

Jusqu'à :

Inclure les références sans date :

Trier par :

Rôles :

Inclure les liens vers le texte intégral :

Oui (Non est la valeur par défaut)

Inclure l'abstract:

Oui (Non est la valeur par défaut)

Afficher l'ORCID iD:

Oui (Non est la valeur par défaut)