Inference for the quantiles of ARCH processes

Président du jury Melard, Guy

Promoteur Hallin, Marc

Publication Non publié, 2009-06-23

Thèse de doctorat

Titre:	Inference for the quantiles of ARCH processes
Autre titre:	Inférence pour les quantiles d'un processus ARCh:
Auteur:	Taniai, Hiroyuki
Président du jury:	Melard, Guy
Promoteur:	Hallin, Marc
Membre du jury:	Taniguchi, Masanobu; Veredas, David; Dehon, Catherine; Vermandele, Catherine; Paindaveine, Davy
Informations sur la publication:	Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles
Date de défense:	2009-06-23
Sujet CREF:	Mathématiques
	Sciences exactes et naturelles
Volumes/pages:	1 v. (101 p.)
Mots-clés:	Heteroscedasticity
	Investment analysis -- Mathematical models
	Risk management -- Mathematical models
	Modèles ARCH
	Analyse financière -- Modèles mathématiques
	Gestion du risque -- Modèles mathématiques
	semiparametrics
	ARCH model
	Value-at-Risk
	empirical process
Intitulé du diplôme:	Doctorat en Sciences
Langue:	Français
Anneé académique:	2008-2009
Identificateurs:	bictel.ulb.ac.be:ULBetd-06162009-133944
	ulbcat.ulb.ac.be:850252

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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