par Maj, Mateusz
Président du jury Reinhard, Jean-Marie
Promoteur Deelstra, Griselda ;Vanduffel, Steven
Publication Non publié, 2012-06-08
Président du jury Reinhard, Jean-Marie
Promoteur Deelstra, Griselda ;Vanduffel, Steven
Publication Non publié, 2012-06-08
Thèse de doctorat
Titre: |
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Auteur: | Maj, Mateusz |
Président du jury: | Reinhard, Jean-Marie |
Promoteur: | Deelstra, Griselda; Vanduffel, Steven |
Membre du jury: | Van Goethem, Paul; Patie, Pierre; De Schepper, Ann; Bernard, Carole |
Informations sur la publication: | Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles |
Date de défense: | 2012-06-08 |
Sujet CREF: | Mathématiques |
Mots-clés: | Risk management -- Mathematical models |
Finance -- Mathematical models | |
Insurance -- Mathematical models | |
Mathematical statistics | |
Gestion du risque -- Modèles mathématiques | |
Finances -- Modèles mathématiques | |
Assurance -- Modèles mathématiques | |
Statistique mathématique | |
Levy market | |
bounds | |
elliptical distributions | |
log-elliptical distributions | |
Optimal design | |
Cost-efficiency | |
Multidimensional Black Scholes market | |
comonotonicity | |
Intitulé du diplôme: | Doctorat en Sciences |
Langue: | Anglais |
Anneé académique: | 2011-2012 |
Identificateurs: | bictel.ulb.ac.be:ULBetd-06082012-001428 |
ulbcat.ulb.ac.be:958454 |