par Kollmann, Robert
Référence Open economies review, 26, 2, page (175-196)
Publication Publié, 2015-04
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Exchange Rates Dynamics with Long-Run Risk and Recursive Preferences
Auteur:Kollmann, Robert
Informations sur la publication:Open economies review, 26, 2, page (175-196)
Statut de publication:Publié, 2015-04
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:Complete financial markets
Exchange rate
Financial frictions
International risk sharing
Long-run risk
Recursive preferences
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0923-7992
info:doi/10.1007/s11079-014-9337-5
info:scp/84927562988