Asymptotic Properties of QML Estimators for VARMA Models with Time-Dependent Coefficients: Part I

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Publication Publié, 2015-06

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Asymptotic Properties of QML Estimators for VARMA Models with Time-Dependent Coefficients: Part I
Auteur:	Alj, Abdelkamel; Ley, Christophe; Melard, Guy
Statut de publication:	Publié, 2015-06
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2015-21
Sujet CREF:	Statistique mathématique
Volumes/pages:	40 p.
Mots-clés:	non-stationary process
	multivariate time series
	time-varying models
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/200183

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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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