Estimating and forecasting large panels of volatilities with approximate dynamic factor models

Référence Journal of forecasting, 34, 3, page (163-176)
Publication Publié, 2015-04

Article révisé par les pairs

Titre:	Estimating and forecasting large panels of volatilities with approximate dynamic factor models
Auteur:	Luciani, Matteo; Veredas, David
Informations sur la publication:	Journal of forecasting, 34, 3, page (163-176)
Statut de publication:	Publié, 2015-04
Sujet CREF:	Informatique appliquée logiciel
	Méthodes mathématiques et quantitatives
	Théorie de la décision et des choix collectifs
	Management
	Informatique mathématique
Mots-clés:	factor models
	forecasting
	long memory
	realized volatilities
	vast dimensions
Note générale:	SCOPUS: ar.j
	FLWIN
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0277-6693
	info:doi/10.1002/for.2325
	info:scp/84924919038

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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