par de Moor, Lieven;Sercu, Piet
Référence Journal of empirical finance, 18, 1, page (64-77)
Publication Publié, 2011-01
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Country versus sector factors in equity returns: The roles of non-unit exposures
Auteur:de Moor, Lieven; Sercu, Piet
Informations sur la publication:Journal of empirical finance, 18, 1, page (64-77)
Statut de publication:Publié, 2011-01
Sujet CREF:Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Finance internationale
Mots-clés:Attenuation
Estimation error
Factor model
International stock returns
World factor
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0927-5398
info:doi/10.1016/j.jempfin.2010.10.005
info:pii/S0927539810000770
info:scp/78650510297

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