Country versus sector factors in equity returns: The roles of non-unit exposures

Référence Journal of empirical finance, 18, 1, page (64-77)
Publication Publié, 2011-01

Article révisé par les pairs

Titre:	Country versus sector factors in equity returns: The roles of non-unit exposures
Auteur:	de Moor, Lieven; Sercu, Piet
Informations sur la publication:	Journal of empirical finance, 18, 1, page (64-77)
Statut de publication:	Publié, 2011-01
Sujet CREF:	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Finance internationale
Mots-clés:	Attenuation
	Estimation error
	Factor model
	International stock returns
	World factor
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0927-5398
	info:doi/10.1016/j.jempfin.2010.10.005
	info:pii/S0927539810000770
	info:scp/78650510297

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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