par Chen, Xinliang;Deelstra, Griselda 
;Dhaene, Jan;Linders, Daniël ;Vanmaele, Michèle
Référence Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230)
Publication Publié, 2015-04
;Dhaene, Jan;Linders, Daniël ;Vanmaele, MichèleRéférence Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230)
Publication Publié, 2015-04
Article révisé par les pairs
| Titre: |
|
| Auteur: | Chen, Xinliang; Deelstra, Griselda; Dhaene, Jan; Linders, Daniël; Vanmaele, Michèle |
| Informations sur la publication: | Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230) |
| Statut de publication: | Publié, 2015-04 |
| Sujet CREF: | Sciences actuarielles |
| Mots-clés: | Asian options |
| Basket options | |
| Comonotonicity | |
| Super-hedging strategies | |
| Note générale: | SCOPUS: ar.j |
| Langue: | Anglais |
| Identificateurs: | urn:issn:0377-0427 |
| info:doi/10.1016/j.cam.2014.10.003 | |
| info:pii/S0377042714004415 | |
| info:scp/84911904285 |
