par Chen, Xinliang;Deelstra, Griselda ;Dhaene, Jan;Linders, Daniël ;Vanmaele, Michèle
Référence Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230)
Publication Publié, 2015-04
Référence Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230)
Publication Publié, 2015-04
Article révisé par les pairs
Titre: |
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Auteur: | Chen, Xinliang; Deelstra, Griselda; Dhaene, Jan; Linders, Daniël; Vanmaele, Michèle |
Informations sur la publication: | Journal of computational and applied mathematics, 278, page (213-230) |
Statut de publication: | Publié, 2015-04 |
Sujet CREF: | Sciences actuarielles |
Mots-clés: | Asian options |
Basket options | |
Comonotonicity | |
Super-hedging strategies | |
Note générale: | SCOPUS: ar.j |
Langue: | Anglais |
Identificateurs: | urn:issn:0377-0427 |
info:doi/10.1016/j.cam.2014.10.003 | |
info:pii/S0377042714004415 | |
info:scp/84911904285 |