par Hamza, Faris ;Janssen, Jacques
Référence Applied stochastic models and data analysis, 14, 4, page (275-283)
Publication Publié, 1998-12
Article révisé par les pairs
Titre:
  • The Mean-semivariances Approach to Realistic Portfolio Optimization Subject to Transaction Costs
Auteur:Hamza, Faris; Janssen, Jacques
Informations sur la publication:Applied stochastic models and data analysis, 14, 4, page (275-283)
Statut de publication:Publié, 1998-12
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Progrès technologique
Mots-clés:Portfolio optimization
Separable programming
Transaction costs
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:8755-0024
info:scp/0032231254

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