Semiparametrically Efficient R-Estimation for Dynamic Location-Scale Models

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;La Vecchia, Davide
Publication Publié, 2014-10

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Semiparametrically Efficient R-Estimation for Dynamic Location-Scale Models
Auteur:	Hallin, Marc; La Vecchia, Davide
Statut de publication:	Publié, 2014-10
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2014-45
Sujet CREF:	Economie
Volumes/pages:	43 p.
Mots-clés:	conditional heteroskedasticity
	distribution-freeness
	forecasting
	Lévy processes
	one-step R-Estimators
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/176572

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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