Disentangled Jump-Robust Realized Covariances and Correlations with Non-Synchronous Prices

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Publication Publié, 2014-08

Travail de recherche/Working paper

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

Smoothing it out: Empirical and simulation results for disentangled realized covariances
par Vander Elst, Harry-Paul , Veredas, David
Publication 2016
FloGARCH: Realizing Long Memory and Asymmetries in Returns Valitility
par Vander Elst, Harry-Paul
Publication 2015-04
Macro-Driven VaR Forecasts: From Very High to Very Low Frequency Data
par Dominicy, Yves , Vander Elst, Harry-Paul
Publication 2015-11
Ombres et lumières du crowdfunding
par Veredas, David
Publication 2013-08-20
Measuring, Modeling, and Forecasting Volatility and Correlations from High-Frequency Data
par Vander Elst, Harry-Paul
Publication Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2016-05-20

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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