Recherche avancée
|
Historique de recherche
Mon DI-fusion
|
À propos de DI-fusion
|
Contact
|
Passe-partout
Titre
Personne
Citer
Disentangled Jump-Robust Realized Covariances and Correlations with Non-Synchronous Prices
par
Vander Elst, Harry-Paul
;Veredas, David
Publication
Publié, 2014-08
Travail de recherche/Working paper
Accès en ligne
Détails
Statistiques
Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur
Documents en relation
DI-fusion
Smoothing it out: Empirical and simulation results for disentangled realized covariances
par Vander Elst, Harry-Paul , Veredas, David
Publication
2016
FloGARCH: Realizing Long Memory and Asymmetries in Returns Valitility
par Vander Elst, Harry-Paul
Publication
2015-04
Macro-Driven VaR Forecasts: From Very High to Very Low Frequency Data
par Dominicy, Yves , Vander Elst, Harry-Paul
Publication
2015-11
Ombres et lumières du crowdfunding
par Veredas, David
Publication
2013-08-20
Measuring, Modeling, and Forecasting Volatility and Correlations from High-Frequency Data
par Vander Elst, Harry-Paul
Publication
Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2016-05-20
Exporter la liste de :
Loading scholar E-mail ...
Fermer
Export bibliographie
Format de fichier :
PDF (par défaut)
RTF
bibtex
CSV
RIS
Depuis :
Jusqu'à :
Inclure les références sans date :
Trier par :
Type de publication (par défaut)
Année de publication
Rôles :
All (par défaut)
Auteur
Editeur
Promoteur d'une thèse de doctorat
Co-Promoteur d'une thèse de doctorat
Membre de jury d'une thèse de doctorat
Président de jury d'une thèse de doctorat
Inclure les liens vers le texte intégral :
Oui (Non est la valeur par défaut)
Inclure l'abstract:
Oui (Non est la valeur par défaut)
Afficher l'ORCID iD:
Oui (Non est la valeur par défaut)