par Alj, Abdelkamel ;Jónasson, Kristján;Melard, Guy
Référence Computational statistics & data analysis, 100, page (633–644), DOI: 10.1016/j.csda.2014.07.006
Publication Publié, 2016
Article révisé par les pairs
Titre:
  • The exact Gaussian likelihood estimation of time-dependent VARMA models
Auteur:Alj, Abdelkamel; Jónasson, Kristján; Melard, Guy
Informations sur la publication:Computational statistics & data analysis, 100, page (633–644), DOI: 10.1016/j.csda.2014.07.006
Statut de publication:Publié, 2016
Sujet CREF:Sciences exactes et naturelles
Statistique appliquée
Mots-clés:Cholesky decomposition method
Time-varying models
Vector VARMA
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0167-9473
info:doi/10.1016/j.csda.2014.07.006
info:pii/S0167947314002102
info:scp/84905328010

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