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Impact of correlation crises in risk theory: Asymptotics of finite-time ruin probabilities for heavy-tailed claim amounts when some independence and stationarity assumptions are relaxed

par Biard, Romain;Lefèvre, Claude ;Loisel, Stéphane
Référence Insurance. Mathematics & economics, 43, 3, page (412-421)
Publication Publié, 2008-12

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Titre:	Impact of correlation crises in risk theory: Asymptotics of finite-time ruin probabilities for heavy-tailed claim amounts when some independence and stationarity assumptions are relaxed
Auteur:	Biard, Romain; Lefèvre, Claude; Loisel, Stéphane
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 43, 3, page (412-421)
Statut de publication:	Publié, 2008-12
Sujet CREF:	Méthodes mathématiques et quantitatives
	Probabilités
	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	Asymptotic behavior
	Correlation crisis
	Finite-time ruin probabilities
	Heavy-tailed claim size distribution
	Non-stationarity
	Processes with dependent increments
	Ruin theory
	Sub-prime effect
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687
	info:doi/10.1016/j.insmatheco.2008.08.004
	info:pii/S0167668708001030
	info:scp/56749182141