Statistical estimation errors of VaR under ARCH returns

;Taniguchi, Masanobu
Référence Journal of statistical planning and inference, 138, 11, page (3568-3577)
Publication Publié, 2008-11

Article révisé par les pairs

Inference for the quantiles of ARCH processes
par Taniai, Hiroyuki
Publication Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2009-06-23
Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models
par Hallin, Marc , Hirukawa, Junichi , Taniai, Hiroyuki , Taniguchi, Masanobu
Publication 2010
Macro-Driven VaR Forecasts: From Very High to Very Low Frequency Data
par Dominicy, Yves , Vander Elst, Harry-Paul
Publication 2015-11
Optimal portfolios with end-of-period target
par Shiraishi, Hiroshi , Ogata, Hiroaki , Amano, Tomoyuki , Palitea, Valentin , Taniguchi, Masanobu , Veredas, David
Publication 2012
Statistical Estimation of Portfolios for Dependent Financial Returns
par Chen, Cathy , Hirukawa, Junichi , Shiraishi, Hiroshi , Tamaki, Kenichiro , Taniguchi, Masanobu , Veredas, David
Publication 2012

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