Dynamic factors in the presence of blocks

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Référence Journal of econometrics, 163, 1, page (29-41)
Publication Publié, 2011-07

Article révisé par les pairs

Fichier importé d'Elsevier

The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
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Rank tests for PCA under weak identifiability
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