A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering

Référence Journal of econometrics, 164, 1, page (188-205)
Publication Publié, 2011-09

Article révisé par les pairs

Titre:	A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
Auteur:	Doz, Catherine; Giannone, Domenico; Reichlin, Lucrezia
Informations sur la publication:	Journal of econometrics, 164, 1, page (188-205)
Statut de publication:	Publié, 2011-09
Sujet CREF:	Mathématiques
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Philosophie des sciences
Mots-clés:	Factor models
	Kalman filter
	Large cross-sections
	Principal components
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0304-4076
	info:doi/10.1016/j.jeconom.2011.02.012
	info:pii/S030440761100039X
	info:scp/79960364553

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