Article révisé par les pairs
Titre:
  • A two-step estimator for large approximate dynamic factor models based on Kalman filtering
Auteur:Doz, Catherine; Giannone, Domenico; Reichlin, Lucrezia
Informations sur la publication:Journal of econometrics, 164, 1, page (188-205)
Statut de publication:Publié, 2011-09
Sujet CREF:Mathématiques
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Philosophie des sciences
Mots-clés:Factor models
Kalman filter
Large cross-sections
Principal components
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0304-4076
info:doi/10.1016/j.jeconom.2011.02.012
info:pii/S030440761100039X
info:scp/79960364553