Market liquidity as dynamic factors

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Référence Journal of econometrics, 163, 1, page (42-50)
Publication Publié, 2011-07

Article révisé par les pairs

Titre:	Market liquidity as dynamic factors
Auteur:	Hallin, Marc; Mathias, Charles; Pirotte, Hugues; Veredas, David
Informations sur la publication:	Journal of econometrics, 163, 1, page (42-50)
Statut de publication:	Publié, 2011-07
Sujet CREF:	Mathématiques
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Philosophie des sciences
Mots-clés:	Block structure
	Commonality
	Equities
	Factor models
	Liquidity
Note générale:	SCOPUS: cp.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0304-4076
	info:doi/10.1016/j.jeconom.2010.11.005
	info:pii/S0304407610002095
	info:scp/79956370283

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