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On an asymptotic rule A + B / u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing

par Dutang, Christophe;Lefèvre, Claude ;Loisel, Stéphane
Référence Insurance. Mathematics & economics, 53, 3, page (774-785)
Publication Publié, 2013-11

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Titre:	On an asymptotic rule A + B / u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing
Auteur:	Dutang, Christophe; Lefèvre, Claude; Loisel, Stéphane
Informations sur la publication:	Insurance. Mathematics & economics, 53, 3, page (774-785)
Statut de publication:	Publié, 2013-11
Sujet CREF:	Méthodes mathématiques et quantitatives
	Probabilités
	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:	Archimedean copulas
	Asymptotics
	Discrete and continuous time
	Mixing model
	Tail distribution
	Ultimate ruin probability
Note générale:	SCOPUS: ar.j
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:issn:0167-6687
	info:doi/10.1016/j.insmatheco.2013.09.020
	info:pii/S0167668713001534
	info:scp/84886294962