par Delbaen, F. ;Haezendonck, J.
Référence Insurance. Mathematics & economics, 8, 4, page (269-277)
Publication Publié, 1989-12
Article révisé par les pairs
Titre:
  • A martingale approach to premium calculation principles in an arbitrage free market
Auteur:Delbaen, F.; Haezendonck, J.
Informations sur la publication:Insurance. Mathematics & economics, 8, 4, page (269-277)
Statut de publication:Publié, 1989-12
Sujet CREF:Méthodes mathématiques et quantitatives
Probabilités
Statistique mathématique
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Mots-clés:Arbitrage
Compound Poisson process
Martingale
Predictable process
Premium calculation principle
Progressively equivalent probability distribution
Risk neutral probability distribution
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0167-6687
info:pii/0167668789900024
info:scp/38249004426