Quantile Spectral Analysis for Locally Stationary Time Series

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Publication Publié, 2014-04

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Quantile Spectral Analysis for Locally Stationary Time Series
Auteur:	Skowronek, Stefan; Volgushev, Stanislav; Kley, Tobias; Dette, Holger; Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2014-04
series:	ECARES Working Papers, ecares 2014-24
Sujet CREF:	Economie
Volumes/pages:	46 p.
Mots-clés:	time series
	spectral analysis
	periodogram
	quantile regression
	copulas
	ranks
	local stationarity
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/159999

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Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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