• Citer

A new proposition on the martingale representation theorem and on the approximate hedging of contingent claim in mean-variance criterion

par Farber, André ;Nguyen, Van Huu;Vuong, Quan-Hoang
Publication Publié, 2006-04

Travail de recherche/Working paper

• Accès en ligne
• Détails
• Contenu
• Statistiques

Titre:	A new proposition on the martingale representation theorem and on the approximate hedging of contingent claim in mean-variance criterion
Auteur:	Farber, André; Nguyen, Van Huu; Vuong, Quan-Hoang
Informations sur la publication:	Université Libre de Bruxelles, Solvay Business School, Centre Emile Bernheim (CEB)
Statut de publication:	Publié, 2006-04
series:	Working papers CEB, 06-004.RS
Sujet CREF:	Economie
Sujet JEL:	Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates
	Contingent Pricing; Futures Pricing; option pricing
Volumes/pages:	8 p.
Mots-clés:	Martingale representation theorem
	Hedging
	Contingent claim
	Mean-variance.
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:sol:wpaper:06-004
	rou-0198