Tractable Latent State Filtering for Non-Linear DSGE Models Using a Second-Order Approximation

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Publication Publié, 2013-05

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Tractable Latent State Filtering for Non-Linear DSGE Models Using a Second-Order Approximation
Auteur:	Kollmann, Robert
Statut de publication:	Publié, 2013-05
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2013-24
Sujet CREF:	Economie
Sujet JEL:	Computational Techniques
	Computable General Equilibrium Models
	Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation
Volumes/pages:	19 p.
Mots-clés:	latent state filtering
	estimation of DSGE models
	second-order approximation
	pruning
	Kalman filter
	particle filter
	quasi-maximum likelihood
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/143755

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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