par Deelstra, Griselda ;Rayée, Grégory
Référence Applied mathematical finance, 20, 4, page (380-402)
Publication Publié, 2012
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Local Volatility Pricing Models for Long-dated FX Derivatives
Auteur:Deelstra, Griselda; Rayée, Grégory
Informations sur la publication:Applied mathematical finance, 20, 4, page (380-402)
Statut de publication:Publié, 2012
Sujet CREF:Sciences actuarielles
Mots-clés:Local volatility, stochastic volatility, foreign exchange, stochastic interest rates, calibration
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1350-486X
info:doi/10.1080/1350486X.2012.723516
info:scp/84880014601