Statistical Estimation of Portfolios for Dependent Financial Returns

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Référence Advances in Decision Science, ID681490
Publication Publié, 2012

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Optimal portfolios with end-of-period target
par Shiraishi, Hiroshi , Ogata, Hiroaki , Amano, Tomoyuki , Palitea, Valentin , Taniguchi, Masanobu , Veredas, David
Publication 2012
Dynamic portfolio optimization with conditional heteroscedastic generalized dynamic factor models
par Shiohama, Takayuki , Hallin, Marc , Taniguchi, Masanobu
Publication 2010
Rank-based inference for multivariate nonlinear and long-memory time series models
par Hallin, Marc , Hirukawa, Junichi , Taniai, Hiroyuki , Taniguchi, Masanobu
Publication 2010
Ombres et lumières du crowdfunding
par Veredas, David
Publication 2013-08-20
Short Selling in the Tails
par Geraci, Marco Valerio , Garbaravicius, Tomas , Veredas, David
Publication 2016-09

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