Valorisation des option américaines avec des méthodes numériques., Mathématiques / Probabilités

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Valorisation des option américaines avec des méthodes numériques.

Promoteur Spiliotis, Jean,
Publication Non publié, 2004-06-15

Mémoire

Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur

Algorithms for Robbins' Problem Using Markov Decision Processes
par Brice, Léonard , Bruss, F Thomas , Majumdar, Anirban , Raskin, Jean-François
Publication Springer, 2024-11-13
Three contributions to Stein's method:Poincaré inequalities, discrete approximations, and density estimation
par Germain, Gilles
Publication Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2025-02-05
Stochastic models in xVA:with applications to collateralisation and exposure simulation
par Wolf, Felix Lukas
Publication Faculté des Sciences – Mathématiques, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2024-06-06
Contribution of storage to adequacy in power systems with a large share of renewable energy resources
par Avdijaj, Butrint , Labeau, Pierre-Etienne , Henneaux, Pierre
Publication 2024-10-15
Classical density functional theory applied to inhomogeneous solids:A study of clusters, interfaces and non-classical nucleation pathways
par Schoonen, Cédric
Publication Faculté des Sciences – Physique, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2024-12-05

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