Break detection in the covariance structure of multivariate time series models

Recherche avancée | Historique de recherche Mon DI-fusion | À propos de DI-fusion | Contact |

Référence Statistical Science Symposium/Shumway Lectures (Davis (USA))
Publication Non publié, 2009-04

Poster de conférence

Titre:	Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur:	Hörmann, Siegfried
Informations sur la publication:	Statistical Science Symposium/Shumway Lectures (Davis (USA))
Statut de publication:	Non publié, 2009-04
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Processus stochastiques
Langue:	Anglais

Rank tests for PCA under weak identifiability
par Peralvo Maroto, Laura , Paindaveine, Davy , Verdebout, Thomas
Publication 2026-01-01
Marc Hallin: A Commented Bibliography (from 1972 to 2023)
par Barigozzi, Matteo , Hörmann, Siegfried , Paindaveine, Davy
Publication Springer Nature, 2024-01
On runs tests for directional data and their local and asymptotic optimality properties
par Boucher, Maxime , Francq, Christian , Goto, Yuichi , Verdebout, Thomas
Publication 2025-10-01
On a modified Watson test
par Boucher, Maxime , Meilan-Vila, Andrea , Meurice, Vivien , Verdebout, Thomas
Publication 2025-10-01
Stein's Method of Moments on the Sphere
par Fischer, Adrian , Gaunt, Robert , Swan, Yvik
Publication 2025-09-01

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
Les publications encodées constituent la bibliographie académique de l'Université.	Les documents déposés sont indexés par les moteurs de recherche (Google Scholar,…).	Les documents déposés en open-access sont archivés au sein du réseau de préservation SAFE-PLN (www.safepln.org).	Les listes de publications sont compatibles avec le CV-ULB, le FNRS et accessibles sur le web.