Break detection in the covariance structure of multivariate time series models

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Référence Statistical Science Symposium/Shumway Lectures (Davis (USA))
Publication Non publié, 2009-04

Poster de conférence

Titre:	Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur:	Hörmann, Siegfried
Informations sur la publication:	Statistical Science Symposium/Shumway Lectures (Davis (USA))
Statut de publication:	Non publié, 2009-04
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Processus stochastiques
Langue:	N/A

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