par Hörmann, Siegfried
Référence Statistical Science Symposium/Shumway Lectures (Davis (USA))
Publication Non publié, 2009-04
Poster de conférence
Titre:
  • Break detection in the covariance structure of multivariate time series models
Auteur:Hörmann, Siegfried
Informations sur la publication:Statistical Science Symposium/Shumway Lectures (Davis (USA))
Statut de publication:Non publié, 2009-04
Sujet CREF:Statistique mathématique
Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
Processus stochastiques
Langue:N/A