• Citer

Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study

par Patie, Pierre ;Frey, R.
Editeur scientifique Sandmann, Klaus;Schönbucher, Philipp
Référence Advances in Finance and Stochastics, Springer, Berlin, page (137-159)
Publication Publié, 2002

Partie d'ouvrage collectif

• Détails

Titre:	Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study
Auteur:	Patie, Pierre; Frey, R.
Editeur scientifique:	Sandmann, Klaus; Schönbucher, Philipp
Informations sur la publication:	Advances in Finance and Stochastics, Springer, Berlin, page (137-159)
Statut de publication:	Publié, 2002
Sujet CREF:	Sciences actuarielles
	Processus stochastiques
Langue:	Anglais
Identificateurs:	urn:isbn:978-3-540-43464-1