Change-point detection for financial time series models

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Référence Seminar, Department of Mathematics and Computer Science, FU-Berlin (Germany)
Publication Non publié, 2009-11

Communication à un colloque

Titre:	Change-point detection for financial time series models
Auteur:	Hörmann, Siegfried
Informations sur la publication:	Seminar, Department of Mathematics and Computer Science, FU-Berlin (Germany)
Statut de publication:	Non publié, 2009-11
Sujet CREF:	Statistique mathématique
	Econométrie et méthodes statistiques : théorie et applications
	Processus stochastiques
Langue:	Anglais

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