Sparse and stable Markowitz portfolios

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Référence Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106, 30, page (12267-12272)
Publication Publié, 2009

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Convergence analysis of optimization-by-continuation proximal gradient algorithm and some primal-dual extensions
par Loris, Ignace
Publication 2024-06-30
Convergence analysis of a primal-dual optimization-by-continuation algorithm
par Loris, Ignace , Rebegoldi, Simone
Publication 2024-10-05
On a fixed-point continuation method for a convex optimization problem
par Fest, Jean-Baptiste , Heikkilä, Tommi , Loris, Ignace , Martin, Ségolène , Ratti, Lucca , Rebegoldi, Simone , Sarnighausen, Gesa
Publication Singapore, Springer, 2024-10-03
Compléments de mathématiques
par Loris, Ignace
Publication 2023-09-13
Code for "Convergence analysis of a primal-dual optimization-by-continuation algorithm"
par Loris, Ignace , Rebegoldi, Simone
Publication 2024-08-23

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