Of Copulas, Quantiles, Ranks and Spectra - An L1-Approach to Spectral Analysis

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Travail de recherche/Working paper

Titre:	Of Copulas, Quantiles, Ranks and Spectra - An L1-Approach to Spectral Analysis
Auteur:	Dette, Holger; Hallin, Marc; Kley, Tobias; Volgushev, Stanislav
Statut de publication:	Publié, 2011-12
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2011-038
Sujet CREF:	Economie
Volumes/pages:	45 p.
Mots-clés:	Time series
	spectral analysis
	periodogram
	quantile regression
	copulas
	ranks
	time reversibility
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/104763

The Integrated Copula Spectrum
par Goto, Yuichi , Kley, Tobias , Van Hecke, Ria , Volgushev, Stanislav , Dette, Holger , Hallin, Marc
Publication 2021-12
The Dynamic, the Static, and the Weak Factor Models and the Analysis of High-Dimensional Time Series
par Barigozzi, Matteo , Hallin, Marc
Publication 2024-08
Nonparametric Measure-transportation-based Methods for Directional Data
par Hallin, Marc , Liu, Hang , Verdebout, Thomas
Publication 2024-08-01
Consistent Distribution–Free Affine–Invariant Tests for the Validity of Independent Component Models
par Hallin, Marc , Meintanis, Simos , Nordhausen, Klaus
Publication 2024-02
Land Use and Food Security Politics
par Roudart, Laurence , Petrikova, Ivica I.P. , Cole, Jennifer C. , Thampi, Anjana
Publication Berlin, De Gruyter, 2025-01-31

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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