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Of Copulas, Quantiles, Ranks and Spectra - An L1-Approach to Spectral Analysis

par Dette, Holger;Hallin, Marc ;Kley, Tobias;Volgushev, Stanislav
Publication Publié, 2011-12

Travail de recherche/Working paper

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Titre:	Of Copulas, Quantiles, Ranks and Spectra - An L1-Approach to Spectral Analysis
Auteur:	Dette, Holger; Hallin, Marc; Kley, Tobias; Volgushev, Stanislav
Statut de publication:	Publié, 2011-12
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2011-038
Sujet CREF:	Economie
Volumes/pages:	45 p.
Mots-clés:	Time series
	spectral analysis
	periodogram
	quantile regression
	copulas
	ranks
	time reversibility
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/104763