Quantile Spectral Analysis for Locally Stationary Time Series

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Publication Publié, 2015-07

Travail de recherche/Working paper

Titre:	Quantile Spectral Analysis for Locally Stationary Time Series
Auteur:	Birr, Stefan; Volgushev, Stanislav; Kley, Tobias; Dette, Holger; Hallin, Marc
Statut de publication:	Publié, 2015-07
series:	ECARES Working Papers, ECARES 2015-27
Sujet CREF:	Economie
Volumes/pages:	78 p.
Mots-clés:	copulas
	nonstationarity
	ranks
	periodogram
	laplace spectrum
Langue:	Anglais
Identificateurs:	RePEc:eca:wpaper:2013/206826

Quantile spectral analysis for locally stationary time series
par Birr, Stefan , Volgushev, Stanislav , Kley, Tobias , Dette, Holger , Hallin, Marc
Publication 2017-11
The Integrated Copula Spectrum
par Goto, Yuichi , Kley, Tobias , Van Hecke, Ria , Volgushev, Stanislav , Dette, Holger , Hallin, Marc
Publication 2021-12
On Wigner–Ville Spectra and the Uniqueness of Time-Varying Copula-Based Spectral Densities
par Birr, Stefan , Dette, Holger , Hallin, Marc , Kley, Tobias , Volgushev, Stanislav
Publication 2018-05
Quantile Spectral Analysis for Locally Stationary Time Series
par Skowronek, Stefan , Volgushev, Stanislav , Kley, Tobias , Dette, Holger , Hallin, Marc
Publication 2014-04
Consistent Distribution–Free Affine–Invariant Tests for the Validity of Independent Component Models
par Hallin, Marc , Meintanis, Simos , Nordhausen, Klaus
Publication 2024-02

Référencement	Visibilité	Pérennité	Facilité
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