par Capocci, Daniel;Mahieu, Romain 
Référence Brussels economic review, 46, 2, page (83-110)
Publication Publié, 2003
Référence Brussels economic review, 46, 2, page (83-110)
Publication Publié, 2003
Article révisé par les pairs
| Résumé : | Cette étude a pour objectif d'analyser en profondeur la corrélation qui existe entre les stratégies d'investissement alternatives communément appelées hedge funds et les produits d'investissement classiques. Nous procédons à une analyse en regroupant les fonds par stratégie d'investissement dans des indices composites et en les considérant de façon individuelle. De plus, nous procédons également à une analyse sur différentes sous-périodes afin d'analyser la constance des résultats obtenus. Nos résultats soulignent l'importance d'une dissociation des hedge funds par stratégie d'investissement car les résultats sont spécifiques aux stratégies et au fait que l'on considère les hedge funds en les groupant par stratégie ou de façon individuelle. |
